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Criando um arquivo auto-extraível usando o WinRAR

Clique com o botão de opções sobre o arquivo e vá em adicionar para o arquivo...
1.JPG


Na aba geral selecione criar arquivo SFX e mude o método de compressão para ótimo, clique em ok para criar o arquivo.
2.JPG


Abra o arquivo para fazer um teste:
3.JPG